A partir de la conformación del Comité de Basilea en Suiza, considerando la crisis financiera y con consecución de los documentos de Basilea II y III, se instauró una nueva ciencia de especial interés para la industria financiera y regulación de la misma en todo el mundo y que consiste en el manejo adecuado y el control de los riesgos financieros, dado que se había detectado su falencia como una de las principales causas de quiebra en las instituciones de intermediación.

Esta nueva ciencia es lo que hoy conocemos como la Gestión Integral de Riesgos, la misma que cada vez toma mayor preponderancia en el sector bancario, no bancario y microfinanciero, cuya aplicación es una necesidad primordial.

Dada su reciente aparición, alto nivel de requerimiento técnico y conocimientos en la parte conceptual, legal y práctica, es que ponemos a su consideración el presente Diplomado, considerando la Ley de Servicios Financieros y la normativa en relación a la gestión de riesgos (ej: 207, 217, 223), contando con la experiencia y trayectoria de expertos en relación a la gestión de riesgos.

El postulante al DIPLOMADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, debe poseer la formación en: Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Auditoría o ramas afines.

Dirigido especialmente a: Personal de bancos e instituciones financieras, entre ellos Directores y Gerentes Generales, Gerentes de Riesgos, Técnicos e investigadores en la modelación de riesgos, Asesores Financieros, Auditores, Jefes de Operaciones, Tesoreros, Jefes de Riesgos y Analistas responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos. También investigadores y consultores interesados en conocer a profundidad los fundamentos conceptuales y prácticos de los riesgos.

El profesional concluyente del Diplomado estará capacitado para el manejo instrumental del área en Riesgos, y tendrá los conocimientos, habilidades y actitudes suficientes para la resolución de problemas de riesgos de: mercado, operativo, crédito y liquidez, mediante herramientas actuales que le permitirán aplicar los conocimientos adquiridos en su ámbito laboral. Asimismo, podrá desarrollar actividades de consultoría y asesoría financiera.

Basados en el desarrollo de nuevas técnicas de implementación para el sector financiero, los objetivos generales del presente Diplomado son:

• Considerar a las Normas y Resoluciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en los temas de Riesgos de Mercado, Liquidez, Crédito y Operativo;
• Analizar, interpretar y tomar decisiones basadas en riesgo de parte de los Directivos y Alta Gerencia;
•  Conocer cómo se generan listas azules ajustadas a riesgo de crédito;
• Tomar decisiones en relación a tasas reguladas y análisis del margen financiero en riesgo,
• Conocer paso a paso los procesos de implementación para la medición, control y prevención de los riesgos de mercado, liquidez, crédito y operativo, entre otros, así como la importancia de éstos en los resultados y su impacto en el valor patrimonial de las instituciones financieras en general;
• Desarrollar con detalle las metodologías cuantitativas actualmente utilizadas en la gestión de riesgos;
• Generar e interpretar indicadores que sirvan de base para realizar un eficiente mecanismo de control y seguimiento;
• Evaluar los distintos modelos de riesgos existentes en diferentes mercados, bajo diversos supuestos;
•  Comprender los retos futuros inherentes en la administración integral de riesgos, desde el punto de vista de expertos nacionales e internacionales con experiencia en varios países de la región;
•  Apoyar la toma de decisión gerencial, comercial y de riesgos bajo un enfoque ajustado a riesgos en la planeación estratégica y de negocio en tiempos de COVID.

El Diplomado consiste en 9 módulos secuenciales con una carga horaria total de 240 horas académicas.

Al ser la modalidad virtual, las clases serán desarrolladas por medio del aplicativo Zoom y tendrá una duración de aproximadamente 4 meses, bajo un cronograma establecido que se encuentra en el brochure.

El Diplomado de Especialización en Gestión Integral de Riesgos es de naturaleza eminentemente práctica ya que cada uno de los conceptos estudiados se encuentra respaldado por ejercicios realizados en talleres.

Los participantes desarrollarán las metodologías y procedimientos desde el inicio, los mismos que podrán poner en práctica en forma inmediata en sus actividades profesionales.

El Diplomado contará en forma didáctica con las siguientes facilidades:

• Las clases serán impartidas generalmente semana por medio según calendario académico, con asignación de trabajo extraescolar que permita asimilar y reforzar de mejor manera los conocimientos adquiridos, con la supervisión de los catedráticos expertos en el tema.
• Desarrollo en forma amigable de los conceptos estadístico y financieros indispensables en la gestión del riesgo, para comprender para qué y cómo son utilizados en la práctica y, especialmente, como interpretar los resultados derivados del análisis del riesgo.
• Estudio de casos prácticos de distintos escenarios de riesgos tanto de liquidez, como de mercado, crédito y operativo.

• Materiales de trabajo, ejercicios y bibliografía en formato electrónico.
• DECISION TOOLS: @RISK, EVOLVER, STAT TOOLS, NEURAL TOOLS, RISK OPTIMIZER, PRECISION TREE (versiones demo).
• CREDIT RISK FOR EXCEL, MARKET RISK FOR EXCEL, LIQUIDITY RISK FOR EXCEL, SISTEMA INTEGRAL DE RIESGO OPERATIVO-SIRO (demostraciones).
• Certificado del "Diplomado en Gestión Integral de Riesgos".
• Impuestos de Ley.

La empresa norteamericana PALISADE otorgará una licencia del software @Risk por diplomante válida por el tiempo que dure el programa de postgrado.

Si ud. posee las siguientes preguntas entonces éste diplomado es para ud.

1. ¿Cómo implementar una Gestión Integral de Riesgos eficiente y eficaz en mi entidad financiera?

2. ¿Qué herramientas, metodologías y modelos se deben conocer para una eficiente Gestión Integral de Riesgos?

3. ¿Qué Base de Datos debo poseer para una correcta medición en la Gestión Integral de Riesgos?

4. ¿Cómo generar modelos de proyección, simulación y optimización para la toma decisión gerencial ajustada a riesgos?

5. ¿Cómo aplicar modelos de inteligencia artificial aplicado a la GIR?

6. ¿Cómo generar modelos scoring en mi entidad?

7. ¿Cómo realizar la medición cuantitativa de riesgo de crédito?

8. ¿Cómo realizar la medición cuantitativa de riesgo de mercado y liquidez?

9. ¿Cómo realizar la medición cuantitativa de riesgo operativo?

10. ¿Cómo se generan modelos de estrés y análisis de sensibilidad avanzado en tiempos de COVID en la Gestión Integral de Riesgos?

11. ¿Cómo tomar decisiones gerenciales comerciales con sustento cuantitativo en base a la GIR?