Es una herramienta que permite el cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento por operación, la parametrización y generación de la Pérdida Dado el Incumplimiento, y qué, considerando la Exposición al momento del Incumplimiento, calcula la pérdida esperada, inesperada, así como el valor presente del margen, indicadores de rentabilidad ajustados a riesgo de crédito.

Se emplea para generar la medición cuantitaiva del riesgo de crédito y se adapta a cualquier base de datos de cualquier entidad para poder generar los siguientes tipos de reportes:

• Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento por cliente, tipo de crédito, sector económico, sucursal, agencia, oficial de crédito.
• Cálculo de la Pérdida dado el incumplimiento por cliente, tipo de crédito, sector económico, sucursal, agencia, oficial de crédito y tipo de garantía.
• Cálculo de la Exposición al momento del incumplimiento por cliente, tipo de crédito, sector económico, sucursal, agencia y oficial de crédito.
• Cálculo del Valor Presente del Margen (análisis comercial) por cliente, tipo de crédito, sector económico, sucursal, agencia y oficial de crédito.
• Cálculo de la Pérdida Esperada y Pérdida Inesperada por cliente, tipo de crédito, sector económico, sucursal, agencia, oficial de crédito.
• Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad ajustados a riesgo de crédito (RAROC, RARORAC y VEA) por cliente, tipo de crédito, sector económico, sucursal, agencia, oficial de crédito.

La herramienta contiene los siguientes Sub-Módulos:

• Submódulo de Probabilidad de Incumplimiento
• Submódulo de Pérdida dado el Incumplimiento
• Submódulo de Exposición al Momento del Incumplimiento
• Submódulo de Valor Presente del Margen
• Submódulo de Pérdida Esperada, Inesperada e Indicadores de Rentabilidad Ajustados a Riesgos
• Submódulo de Reportes

El Submódulo Probabilidad de Incumplimiento (PD) permite al usuario:

• Importar la BD del portafolio de Cartera a nivel de Cliente
• Cálculo del Multiscore a nivel de primera capa
• Cálculo del Multiscore a nivel de segunda capa
• Transformación del valor Multiscore final a Probabilidad de Incumplimiento

El Submódulo de Pérdida dado el Incumplimiento (LGD) permite al usuario:

• Importación de la BD de garantías, pérdidas y recuperaciones del portafolio Cartera de Créditos
• Cálculo de la LGD workout
• Identificación del tipo de distribución de LGD por tipo de Garantía (en trabajo conjunto con el software @Risk)
• Cálculo de la LGD de todo el portafolio a nivel de operación

El Submódulo de Exposición al Momento del Incumplimiento (EAD) permite al usuario:

• Importación de la BD de límites, saldo dispuesto y saldo no dispuesto por operación.
• Cálculo del Credit Conversión Factor.
• Cálculo de la EAD para todo el portafolio a nivel de operación tanto para créditos revolventes como créditos no revolventes.

El Submódulo de Valor Presente del Margen permite al usuario:

• Importación de planes de pago de cartera por operación
• Cálculo del Ingreso Financiero por operación traído a Valor Presente
• Importación de Planes de Pago de Costos Financieros con vencimiento por moneda
• Cálculo del Costo Financiero por operación de captación traído a Valor Presente
• Importación de Saldos de Cuentas de Vencimiento Incierto por moneda
• Cálculo del Costo Financiero por tipo de producto de cuentas de vencimiento incierto traído a Valor Presente
• Importación de históricos de costos operativos
• Proyección de los costos operativos de la entidad
• Asignación de los Costos Financieros por Operación
• Asignación de los Costos Operativos por Operación
• Cálculo del Valor Presente del Margen por Operación

El Submódulo de Pérdida Esperada, Inesperada e Indicadores de Rentabilidad Ajustados a Riesgos permite al usuario:

• Cálculo de la pérdida esperada e inesperada por operación
• Cálculo del RAROC, RARORAC y VEA por operación

El Submódulo de Reportes permite al usuario:

• Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento por operación, tipo de crédito, sector económico, sucursal, agencia, oficial de crédito.
• Cálculo de la Pérdida dado el incumplimiento por operación, tipo de crédito, sector económico, sucursal, agencia, oficial de crédito y tipo de garantía.
• Cálculo de la Exposición al momento del incumplimiento por operación, tipo de crédito, sector económico, sucursal, agencia y oficial de crédito.
• Cálculo del Valor Presente del Margen (análisis comercial) por oepración, tipo de crédito, sector económico, sucursal, agencia y oficial de crédito.
• Cálculo de la Pérdida Esperada y Pérdida Inesperada por operación, tipo de crédito, sector económico, sucursal, agencia, oficial de crédito.
• Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad ajustados a riesgo de crédito (RAROC, RARORAC y VEA) por operación, tipo de crédito, sector económico, sucursal, agencia, oficial de crédito.