Es una herramienta parametrizable a la realidad de cualquier institución o empresa y permite a los usuarios de la misma generar indicadores de alerta de liquidez en riesgo. Se requiera que la entidad posea el software @Risk para su uso.

El módulo fue desarrollado considerando la Ley de Servicios Financieros, las mejores prácticas, las recomendaciones de Basilea II y III y la realidad latinoamericana, para poder realizar una adecuada medición del riesgo de liquidez, considerando la volatilidad en las series, las brechas, las brechas acumuladas, los activos líquidos y los supuestos de renovación, crecimiento, pre-cancelación, de tal forma que se pueda identificar, medir, controlar, mitigar, y monitorear este riesgo bajo escenarios de liquidez contractuales, esperados y dinámicos.

Esta poderosa y amigable herramienta, permite a usuarios realizar:

1. Cálculo del Calce de Plazos Estático y con Simulaciones
2. Cálculo del Flujo de Caja Proyectado Estático y con Simulaciones

El software contiene los siguientes sub módulos:

1. Calce de Plazos Estático para Reguladores
2. Calce de Plazos Estático con Simulaciones para Gestión
3. Flujo de Caja Estático para Reguladores
4. Flujo de Caja con Simulaciones para Gestión

El submódulo Calce de Plazos Estático para Reguladores contiene:

• Importación de BD y adecuación del software a los nombres de los campos de las bases de datos
• Parametrización de cuentas contables y productos
• Parametrización de Bandas temporales para nivel analítico y Bandas para el regulador
• Generación de variables de cuentas contables específicas para trabajar a nivel moneda
• Metodología de distribución en banda en base a:
  1. Contractual
  2. Modelo
  3. Llevar a Primera Banda
  4. Llevar a Última Banda
  5. De atrás hacia adelante
  6. Método de Previsiones
  7. Previsiones, llevando a banda…
  8. Previsiones por porcentaje según banda…
  9. Método de Devengado
  10. Porcentaje según Banda
  11. Llevar a la Banda…
  12. Llevar al Vencimiento
• Cuadre y cálculo de diferencias con el balance
• Distribución de diferencias con el balance
• Generación de Escenario Contractual analítico por moneda y consolidado con reportes para el regulador
• Generación del Escenario Contractual para el regulador por moneda y consolidado
• Importación de históricos de supuestos diarios
• Considerando el software @Risk se generá la proyección de morosidad, renovación, precancelación, recuperación con sustento estadístico basado en modelos de Series de tiempo Monte Carlo con correlaciones para la afectación del escenario esperado en valor estático simulado (esperanza o peor escenario) para afectar al análisis de liquidez en riesgo. Incluye modelos híbridos de series de tiempo (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, GBM, BMMR, GBMJD, BMMRJD, ARCH, GARCH, con monte carlo para generar trayectorias de series de tiempo
• Generación automatizada del calce de plazos del escenario esperado estático a nivel analítico por moneda y consolidado
• Generación del Escenario Esperado Estático para el regulador por moneda y consolidado
• Proyección de crecimiento (Pronóstico de Desembolsos, Pronóstico de Nuevas Captaciones) en base a Series de Tiempo Monte Carlo con correlaciones para la afectación del escenario dinámico en valor estático simulado (esperanza o peor escenario).
• Generación del Escenario Dinámico Estático para el regulador por moneda y consolidado
• Ratios de liquidez y 50 mayores depositantes
• Exportación de reportes en formato ASCII con parametrización de separador de fecha y separador de listas, para reporte del regulador
• Generación de brecha simple y brecha acumulada de liquidez por banda de tiempo
• Generación del indicador de Posición de Liquidez en Riesgo por banda de tiempo por tipo de escenario, moneda y consolidado
• El submódulo Calce de Plazos con Simulación para Gestión contiene:
• Importación de BD y adecuación del software a los nombres de los campos de las bases de datos
• Parametrización de cuentas contables y productos
• Parametrización de Bandas temporales para nivel analítico y Bandas para la gestión
• Generación de variables de cuentas contables específicas para trabajar a nivel moneda
• Metodología de distribución en banda en base a:
  1. Contractual
  2. Modelo
  3. Llevar a Primera Banda
  4. Llevar a Última Banda
  5. De atrás hacia adelante
  6. Método de Previsiones
  7. Previsiones, llevando a banda…
  8. Previsiones por porcentaje según banda…
  9. Método de Devengado
  10. Porcentaje según Banda
  11. Llevar a la Banda…
  12.  Llevar al Vencimiento
• Cuadre y cálculo de diferencias con el balance
• Distribución de diferencias con el balance
• Generación de Escenario Contractual analítico por moneda y consolidado con reportes para la gestión
• Generación del Escenario Contractual para la GESTIÓN por moneda y consolidado
• Importación automatizada de históricos diarios de morosidad, renovación, prepagos/precancelación, recuperación por producto por moneda
• Considerando el software @Risk se generá la proyección de morosidad, renovación, precancelación, recuperación con sustento estadístico basado en modelos de Series de tiempo Monte Carlo con correlaciones para la afectación del escenario esperado en valor con simulación (esperanza o peor escenario) para afectar al análisis de liquidez en riesgo. Incluye modelos híbridos de series de tiempo (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, GBM, BMMR, GBMJD, BMMRJD, ARCH, GARCH, con monte carlo para generar trayectorias de series de tiempo
• Generación automatizada del calce de plazos del escenario esperado en VALOR CON SIMULACIÓN a nivel analítico por moneda y consolidado
• Generación del Escenario Esperado con VALOR CON SIMULACIÓN para la Gestión por moneda y consolidado
• Proyección de crecimiento (Pronóstico de Desembolsos, Pronóstico de Nuevas Captaciones) en base a Series de Tiempo Monte Carlo con correlaciones para la afectación del escenario dinámico con valor con Simulación (esperanza o peor escenario).
• Generación del Escenario Dinámico con VALOR CON SIMULACIÓN para la GESTIÓN por moneda y consolidado
• Generación de brecha simple y brecha acumulada Monte Carlo de liquidez por banda de tiempo
• Generación del indicador de Posición de Liquidez en Riesgo Monte Carlo por banda de tiempo por tipo de escenario, moneda y consolidado
• Generación de la Pérdida Esperada y Pérdida Inesperada por Riesgo de Liquidez
• El Flujo de Caja Estático para Reguladores contiene:
• Importación de BD y adecuación del software a los nombres de los campos de las bases de datos
• Parametrización de cuentas contables y productos
• Parametrización de Bandas temporales para nivel analítico y Bandas para el regulador
• Generación de variables de cuentas contables específicas para trabajar a nivel moneda
• Metodología de distribución en banda en base a:
  1. Contractual
  2. Modelo
  3. Llevar a Primera Banda
  4. Llevar a Última Banda
  5. De atrás hacia adelante
  6. Método de Previsiones
  7. Previsiones, llevando a banda…
  8. Previsiones por porcentaje según banda…
  9. Método de Devengado
  10. Porcentaje según Banda
  11. Llevar a la Banda…
  12. Llevar al Vencimiento
• Cuadre y cálculo de diferencias con el balance
• Distribución de diferencias con el balance
• Generación de Escenario Contractual analítico por moneda y consolidado con reportes para el regulador
• Generación del Escenario Contractual para el regulador por moneda y consolidado
• Importación de históricos diarios
• Considerando el software @Risk se generá la proyección de morosidad, renovación, precancelación, recuperación con sustento estadístico basado en modelos de Series de tiempo Monte Carlo con correlaciones para la afectación del escenario esperado en valor estático simulado (esperanza o peor escenario) para afectar al análisis de liquidez en riesgo. Incluye modelos híbridos de series de tiempo (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, GBM, BMMR, GBMJD, BMMRJD, ARCH, GARCH, con monte carlo para generar trayectorias de series de tiempo
• Generación automatizada del escenario esperado estático a nivel analítico por moneda y consolidado
• Generación del Escenario Esperado Estático por moneda y consolidado
• Proyección de crecimiento (Pronóstico de Desembolsos, Pronóstico de Nuevas Captaciones) en base a Series de Tiempo Monte Carlo con correlaciones para la afectación del escenario dinámico en valor estático simulado (esperanza o peor escenario).
• Generación del Escenario Dinámico Estático por moneda y consolidado
• Generación del Flujo de Caja Proyectado en el formato requerido por le regulador
• Exportación de reportes en formato ASCII con parametrización de separador de fecha y separador de listas del flujo de caja proyectado, para reporte del regulador
• Generación de brecha simple y brecha acumulada de liquidez por banda de tiempo del flujo de caja proyectado
• Generación del Ratio de Cobertura de Liquidez Adaptado
• Generación del indicador de Posición de Liquidez en Riesgo por banda de tiempo por tipo de escenario, moneda y consolidado