Es una herramienta parametrizable a la realidad de cualquier institución o empresa y permite a los usuarios de la misma, realizar mediciones por riesgo de mercado.

El módulo fue desarrollado considerando las mejores prácticas, las recomendaciones de Basilea II y III y la realidad latinoamericana, para poder realizar una adecuada medición del riesgo de mercado, considerando la volatilidad en las series, los cambios en tasas por una parte y los cambios en tipo de cambio por otro, así como los supuestos de renovación, crecimiento, pre-cancelación, de tal forma que se pueda identificar, medir, controlar, mitigar, y monitorear este riesgo.

Esta poderosa y amigable herramienta, permite a usuarios realizar:

1. Cálculo del Margen Financiero en Riesgo Estático y Series de Tiempo Monte Carlo
2. Cálculo del Valor Patrimonial en Riesgo Estático y Series de Tiempo Monte Carlo
3. Cálculo de la Afectación por Tipo de Cambio Series de Tiempo Monte Carlo

El software contiene los siguientes sub módulos:

1. Medición del Riesgo de Tasas de Interés
   1. Margen Financiero en Riesgo Estático
   2. Margen Financiero en Riesgo con Series de Tiempo Monte Carlo
   3. Valor Patrimonial en Riesgo Estático
   4. Valor Patrimonial en Riesgo con Series de Tiempo Monte Carlo
2. Medición del Riesgo de Tipo de Cambio

   El sub módulo del Riesgo de Tasas de Interés contiene:

   • Importación de BD y adecuación del software a los nombres de los campos de las bases de datos.
   • Parametrización de productos sensibles a tasas de interés
   • Parametrización de variables y cuentas contables a ser empleadas para la distribución de bandas de tiempo
   • Parametrización del número y tamaño de bandas de tiempo
   • Cuadre automatizado con balance general
   • Cálculo automático del período cerrado en fracción de años
   • Distribución en Bandas de Cajas de cuentas de vencimiento incierto por simulaciones de monte carlo
   • Distribución automática en bandas de tiempo de cuentas de vencimiento cierto de productos sensibles a tasas de interés
   • Generación del escenario contractual analítico por moneda y consolidado
   • Proyección de morosidad, prepagos/precancelaciones, renovaciones y recuperaciones en base a series de tiempo monte carlo
   • Generación del escenario esperado analítico con simulación de monte carlo por moneda y consolidado
   • Proyección de crecimiento de activos y pasivos en base a series de tiempo monte carlo
   • Generación del escenario dinámico analítico con simulación de monte carlo por moneda y consolidado
   • Proyección de tasa de interés variables en base a Series de Tiempo Monte Carlo con correlaciones entre tasas
   • Proyección de tasa de interés fijas de mercado en base a Series de Tiempo Monte Carlo con correlaciones entre tasas
   • Proyección de tasas de interés fijas internas (como proxy del movimiento de tasas de interés de mercado) en base a Series de Tiempo Monte Carlo con correlaciones
     
   • Cálculo de afectación por banda y por producto del margen financiero en riesgo cerrado y abierto, así como del valor patrimonial en riesgo
   • Cálculo del cambio en el Margen Financiero basado en afectaciones por productos del Activo y Pasivo para el período cerrado y afectados por movimientos de la TRE.
   • Cálculo del cambio en el Margen Financiero basado en afectaciones por productos del Activo y Pasivo para el período abierto y afectados por movimientos de reprecios en productos de tasa fija considerando el crecimiento (escenario dinámico) como factor de análisis.

     Margen Financiero en Riesgo Monte Carlo Mejores Prácticas

     
   • Cálculo del cambio en el Valor Patrimonial en Riesgo basado en afectaciones por productos del Activo y Pasivo para el período cerrado y afectados por movimientos de mercado de las tasas de interés fijas.

     Valor Patrimonial en Riesgo Monte Carlo Mejores Prácticas

     
   • Cálculo de la tasa de descuento por moneda para la entidad.
   • Cálculo del Margen Financiero en Riesgo basado en Series de Tiempo Monte Carlo, por Moneda y Consolidado, bajo escenario contractual, esperado y dinámico.
   • Cálculo del Valor Patrimonial en Riesgo basado en Series de Tiempo Monte Carlo, por Moneda y Consolidado, bajo escenario contractual, esperado y dinámico
   • Generación de Reportes Gerenciales
     • ✓ Efecto del Margen Financiero en Riesgo por Banda y Total, con cálculo de pérdida esperada, inesperada (lo que dejo de ganar).
     • ✓ Efecto del Valor Patimonial en Riesgo por Banda y Total, con cálculo de pérdida esperada, inesperada.

   El sub módulo del Riesgo de Tipo de Cambio contiene:

   • Importación de BD y adecuación del software a los nombres de los campos de las bases de datos.
   • Parametrización de variables y cuentas contables a ser empleadas para la distribución de bandas de tiempo
   • Parametrización del número y tamaño de bandas de tiempo
   • Cuadre automatizado con balance general
   • Distribución en Bandas de Cajas de cuentas de vencimiento incierto por simulaciones de monte carlo
   • Distribución automática en bandas de tiempo de cuentas de vencimiento cierto
   • Generación del escenario contractual analítico por moneda
   • Proyección de morosidad, prepagos/precancelaciones, renovaciones y recuperaciones en base a series de tiempo monte carlo
   • Generación del escenario esperado analítico con simulación de monte carlo por moneda
   • Proyección de crecimiento de activos y pasivos en base a series de tiempo monte carlo
   • Generación del escenario dinámico analítico con simulación de monte carlo por moneda
   • Proyección de tipo de cambio por moneda en base a Series de Tiempo Monte Carlo con correlaciones entre monedas
   • Cálculo de medición del riesgo de tipo de cambio en base a Series de Tiempo Monte Carlo con correlaciones entre monedas
   • Generación de escenarios basados en volatilidades de países vecinos, o de índole comercial con Bolivia para generación de escenarios basados en movimientos diferentes a un tipo de cambio estático.
   • Generación de Reportes Gerenciales
     • ✓ Efecto del Tipo de Cambio como pérdida o ganancia para la entidad por moneda, considerando la pérdida esperada por tipo de cambio así como la pérdida inesperada.